نویسندگان:

رضا فلاح مقدم

Many classic finance, such as the Black-Scholes option pricing model, has its origins equation: $$frac 1 P dP= mu dt+ sigma dW,$$ In this article, we tried to review this model on the Iran Stock Exchange index in 1399. This led to finding relation to model the future forecast of the Tepix of Iranian .

Financial markets, Black-Scholes pricing model, Tepix of Iran

برای لینک‌دهی به این مقاله از آدرس زیر استفاده نمایید:

برای ارجاع در منابع از عبارت زیر استفاده کنید:
فلاح مقدم، رضا، 1400، مدل قیمت بلک شولز و شاخص کل بورس ایران، سومين کنفرانس سيستم های ديناميکی و نظريه های هندسی، https://cnf.hsu.ac.ir/fa/archive_index.php?c=cdsgt3&aid=69802