برگزار شده توسط : دانشگاه حکیم سبزواری
سومين کنفرانس سيستم های ديناميکی و نظريه های هندسی
تاریخ برگزاری : 07 بهمن ماه 1400
مدل قیمت بلک شولز و شاخص کل بورس ایران
رضا فلاح مقدم
Many classic finance, such as the Black-Scholes option pricing model, has its origins equation: $$frac 1 P dP= mu dt+ sigma dW,$$ In this article, we tried to review this model on the Iran Stock Exchange index in 1399. This led to finding relation to model the future forecast of the Tepix of Iranian .
Financial markets, Black-Scholes pricing model, Tepix of Iran
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1400 , مدل قیمت بلک شولز و شاخص کل بورس ایران , سومين کنفرانس سيستم های ديناميکی و نظريه های هندسی
تاریخ برگزاری : 07 بهمن ماه 1400