چکیده

Many classic finance, such as the Black-Scholes option pricing model, has its origins equation: $$frac 1 P dP= mu dt+ sigma dW,$$ In this article, we tried to review this model on the Iran Stock Exchange index in 1399. This led to finding relation to model the future forecast of the Tepix of Iranian .

کليدواژه ها

Financial markets, Black-Scholes pricing model, Tepix of Iran

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1400 , مدل قیمت بلک شولز و شاخص کل بورس ایران , سومين کنفرانس سيستم های ديناميکی و نظريه های هندسی

دیگر مقالات این رویداد

وجود همزمان تناوب ها در دستگاه هاي ديناميكي موازي اكثريت روي گراف هاي جهت دار

ابرگروه ها و ابرگروه های لی

آنتروپی ابرنرم ها

مطالعه ای بر مدل های اپیدمیک، پایداری و عدد تکثیر پایه ای

بررسی سایه زنی های مختلف برای نگاشت های متغیر با زمان

بررسی مدل ریاضی شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه

بررسی انحنای ریچی مترهای فینسلری حاصلضربی وارپ

اندازه مطلقاً پیوسته برای نگاشت‌های نعل اسبی تعمیم‌یافته

فضاهای فینسلری متقارن تعمیم یافته همراه با متریک ماتسوموتو

کاربرد موجک‌های لژاندر در حل عددی برخی معادلات انتگرالی از نوع اول