کليدواژه ها

Levy process; Martingale approach; Mean-variance-CVaR; Optimal portfolio

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1398 , سزمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه تحت فرایندهای لوی همبسته , سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

دیگر مقالات این رویداد

الگوریتم بهینه سازی سراسری برای مسایل بهینه سازی نامقید

پایدارسازی یک سیستم جفت شده از معادلات دیفرانسیل معمولی و مشتق جزِِئی کسری

Assessing the Stability of a Multi-objective Heuristic Ensemble Classifier

کاربرد کنترل و درمان بهینه برای مدل شکار- شکارچی

ناحیه جواب جدید برای حل مسئله برنامه‌ریزی خطی دو ترازه تماما بازه‌ای

محاسبه بعدمتریک گراف با الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی

کنترل دوز دارو برای بهبود وضعیت بیمار مبتلا به سرطان KS و آلوده به HIV

پیش بینی چگونگی انتشار شایعه با تحلیل دینامیکی آن

Assessing the Stability of a Multi-objective Heuristic Ensemble Classifier

معادله ی لانگ اوین شامل دو مرتبه ی کسری در فواصل مختلف با استفاده از قضیه ی نقطه ی ثابت