کليدواژه ها

Levy process; Martingale approach; Mean-variance-CVaR; Optimal portfolio

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1398 , سزمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه تحت فرایندهای لوی همبسته , سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

دیگر مقالات این رویداد

آنتروپی یکنواختی سیستم تکرار تابع

وجود راه حل برای شمول q-دیفرانسیل کسری روی توابع چند مقداری با خاصیت نقطه انتهایی تقریبی

Some theoretical results on fractional optimal control problem

A neurodynamic model to solve the maximum flow problem

ارزیابی برخی روش‌های طیفی در حل مسایل کنترل بهینه تنظیم‌کننده خطی-درجه دوم کسری

یک روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی چند جمله ای بازه ای

ON THE GENERALIZED F-SUZUKI-CONTRACTIONS

تجزیه مسئله بهینه سازی چندهدفه و مفهوم کارایی منصف

بهینه سازی فضای سرویس دهنده ها با استفاده از نرم های مختلف

کاربرد داده‌کاوی و آنالیز شبکه در شناسایی متابولیتهای ضدسرطان