کليدواژه ها

Levy process; Martingale approach; Mean-variance-CVaR; Optimal portfolio

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1398 , سزمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه تحت فرایندهای لوی همبسته , سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

دیگر مقالات این رویداد

الگوریتم بهینه سازی سراسری برای مسایل بهینه سازی نامقید

بررسی نا کارآمدی الگوریتم کارگر در برش کمینه گرافهای وزن دار

کنترل بهینه کسری مسأله خمیدگی میله با ماتریس عملگر انتگرال ریمان لیوویل و چند‌جمله‌ای های جیگنبر

حل تحلیلی همگرا دستگاه معادلات+A3:G80 چند متغیره با مشتقات جزئی

بهینه سازی فضای سرویس دهنده ها با استفاده از نرم های مختلف

Classifying Random Variables Based on Support Vector Machine By Neural Network

NCP حل برخی از مسائل درجه دوم صفر و یک با کمک شبکه عصبی دینامیکی مصنوعی و تو

مساله مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار دو هدفه با محدودیت پرواز خودروهای بدون سرنشین

حل مسئله کنترل بهینه غیر خطی با استفاده از روش تکرار تغییراتی

بهبود جواب تقریبی معادلات انتگرال تعمیم یافته ی آبل خطی به کمک الگوریتم ترکیبی تبدیل لاپلاس و هم محلی ژاکوبی