کليدواژه ها

Levy process; Martingale approach; Mean-variance-CVaR; Optimal portfolio

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1398 , سزمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه تحت فرایندهای لوی همبسته , سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

دیگر مقالات این رویداد

A filmily of measures of noncompactness in the H o lder space $C^ n,gamma (mathbb R_+ )$

بهینه سازی فضای سرویس دهنده ها با استفاده از نرم های مختلف

Classifying Random Variables Based on Support Vector Machine By Neural Network

NCP حل برخی از مسائل درجه دوم صفر و یک با کمک شبکه عصبی دینامیکی مصنوعی و تو

برنامه ریزی پویا برای حل مسئله کنترل بهینه درجه دوم خطی تصادفی

کاربرد داده‌کاوی و آنالیز شبکه در شناسایی متابولیتهای ضدسرطان

بررسی نا کارآمدی الگوریتم کارگر در برش کمینه گرافهای وزن دار

یک دستاورد کاهشی بدون پارامترهای ناشناخته برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار

A NEW ATTITUDE TO CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY OF DICCRETE TIME LINEAR SYSTEMS WITH INTERVAL COEFFICIENTS

Solution of integral equations of nonlinear convolution type