پرتفوی مماس و بهینه درمدل مارکویتز
Tangible and optimal portfolio in Markowitz model
نویسندگان :
سید علی محمد محسنی الحسینی ( دانشگاه ولی عصر رفسنجان )
چکیده
مدل مارکوویتز از جمله مدلهای ریاضی است که توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. در اینجا نقش این مدل را درحالات حداقل واریانس پرتفوی، پرتفوی مماس، پرتفوی بهینه مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمنا با بکارگیری مدل مارکوویتز فرمول میانگین برای مرزهای کارآمد و نرخ بازدهی پرتفوی مورد انتظاررا بدست می آوریم.کليدواژه ها
ضرائب لاگرانژ، مدل مارکوویتز، پرتفوی مماس، پرتفوی بهینهکد مقاله / لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:سید علی محمد محسنی الحسینی , 1400 , پرتفوی مماس و بهینه درمدل مارکویتز , یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
