چکیده

Let x y ∈Rn. We use the notation x ≺ y when x is multivariate majorized by y. We saythat x ≺ y is decomposable at k (1 ≤ k < n) if x ≺ y has a coincidence at k and yk ̸= yk+1. Corresponding to this majorization wehave a doubly stochasticmatrix D such that x = Dy. Levow proved that if x ≺ y is decomposable at some k (1 ≤ k < n) then D is of the form D1 ⊕D2 where D1 and D2 are doubly stochastic matrices this paper presents the converse of this theorem.

کليدواژه ها

Decomposable Doubly stochastic matrix Majorization

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
فاطمه خالویی , 1400 , Decomposability of multivariate majorization , یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن