سزمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه تحت فرایندهای لوی همبسته
Optimal investment for insurers under correlated Levy processes
نویسندگان :
نویده مدرسی ( دانشگاه علامه طباطبایی ) , لیلا حسینی ( دانشگاه علامه طباطبایی )
کليدواژه ها
Levy process Martingale approach Mean-variance-CVaR Optimal portfolioکد مقاله / لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:نویده مدرسی , 1398 , سزمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه تحت فرایندهای لوی همبسته , سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
