برگزار شده توسط : دانشگاه حکیم سبزواری
یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری : 14 بهمن ماه 1400
Decomposability of multivariate majorization
فاطمه خالویی
Let x,y ∈Rn. We use the notation x ≺ y when x is multivariate majorized by y. We saythat x ≺ y is decomposable at k (1 ≤ k < n) if x ≺ y has a coincidence at k and yk ̸= yk+1. Corresponding to this majorization wehave a doubly stochasticmatrix D such that x = Dy. Levow proved that if x ≺ y is decomposable at some k (1 ≤ k < n) then D is of the form D1 ⊕D2 where D1 and D2 are doubly stochastic matrices, this paper presents the converse of this theorem.
Decomposable, Doubly stochastic matrix, Majorization
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1400 , Decomposability of multivariate majorization , یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری : 14 بهمن ماه 1400