عنوان مقاله:

نویسندگان:

فاطمه خالویی

Let x,y ∈Rn. We use the notation x ≺ y when x is multivariate majorized by y. We saythat x ≺ y is decomposable at k (1 ≤ k < n) if x ≺ y has a coincidence at k and yk ̸= yk+1. Corresponding to this majorization wehave a doubly stochasticmatrix D such that x = Dy. Levow proved that if x ≺ y is decomposable at some k (1 ≤ k < n) then D is of the form D1 ⊕D2 where D1 and D2 are doubly stochastic matrices, this paper presents the converse of this theorem.

Decomposable, Doubly stochastic matrix, Majorization

برای لینک‌دهی به این مقاله از آدرس زیر استفاده نمایید:

برای ارجاع در منابع از عبارت زیر استفاده کنید:
خالویی، فاطمه، 1400، Decomposability of multivariate majorization، یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، https://cnf.hsu.ac.ir/fa/archive_index.php?c=esla&aid=70558